Una aplicación del análisis de series temporales funcionales a los precios horarios de la electricidad en el mercado MIBEL

Abstract

Actualmente, muchas medidas se registran de manera prácticamente continua a lo largo del tiempo dando lugar a conjuntos de observaciones que tienen forma de funciones (curvas) relativamente suaves y que son observadas con alta frecuencia. El estudio de datos con tales características se puede realizar mediante técnicas para el análisis de series temporales funcionales, un área de la estadística que ha recibido gran atención en las dos últimas décadas. En este capítulo se realiza una aplicación del análisis de series temporales funcionales a las curvas de rendimientos intradía acumulados de los precios horarios de la electricidad de España en el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL).